Sigorta sektöründe karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, müşterilerin gerçek risk seviyelerini ve risk algılarını tam olarak bilememektir. Bu soruna çözüm arayan araştırmacılar, asimetrik bilgi koşullarında optimal sigorta ürün menüsü tasarımı için yeni bir matematiksel model geliştirdi.
Çalışma, Stackelberg oyun teorisi çerçevesinde monopol konumundaki bir sigorta şirketinin karşılaştığı iki temel belirsizliği ele alıyor: müşterilerin riskten kaçınma derecesi ve gerçek risk profilleri. Araştırmacılar, özellikle risk türünün gözlemlenemediği durumlarda, risk algısının müşterinin gerçek risk düzeyine bağlı olarak değişebileceğini kabul ediyor.
Modelin en önemli bulgusu, risk algısının özel bilgi olduğu durumda optimal sigorta kapsamının 'excess-of-loss' (hasar fazlası) sigortası şeklini aldığıdır. Bu yaklaşım, risk priminin doğrusal fiyatlandırmasını kullanarak müşterilerin risk tercihlerini ayırt etmeyi sağlıyor.
Geliştirilen sistem, 'doğruyu söyleme kısıtı' adı verilen bir mekanizma içeriyor. Bu mekanizma, müşterilerin özel bilgilerini doğru şekilde açıklamasını teşvik ederek, hem sigorta şirketi hem de müşteri için en uygun sonuçları hedefliyor. Araştırma, sigorta sektöründe daha adil ve verimli ürün tasarımına yönelik teorik temeller sunuyor.